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dc.contributor.otherHernández Montoya, Alejandro Raúl
dc.creatorRodríguez Martínez, Carlos Manuel
dc.date.accessioned2018-10-05T19:36:26Z
dc.date.available2018-10-05T19:36:26Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://cdigital.uv.mx/handle/123456789/47963
dc.descriptionEn este trabajo se propone una construcción diferente de los retornos, tomando las diferencias de precios entre los inicios y términos de una tendencia en los precios como nuevo valor del retorno para así poder estudiar las propiedades estadísticas de la serie de tiempo financiera a diversas escalas de tiempo.es_MX
dc.language.isoeses_MX
dc.publisherUniversidad Veracruzana. Facultad de Física. Región Xalapaes_MX
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_MX
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/es_MX
dc.subjectAnálisis de series de tiempoes_MX
dc.subjectFinanzases_MX
dc.subjectPrecioses_MX
dc.subjectBolsa de valores
dc.titleAnálisis de los trends generados por series financierases_MX
dc.typeThesises_MX


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